INDIVIDUAZIONE DI UN CICLO

Come è andata a finire?

La chiusura degli short era giustaAnnuale_119Anche se sul T+5 il massimo relativo ancora resiste

Annuale_118Noi però seguiamo il mercato e la possibilità che il massimo venga rotto a rialzo annullando la possibilità di massimo fatto.

Personalmente preferisco entrare short “sempre dopo un massimo”.

E chiudere se mi sono sbagliato.

Ma ciascuno fa come meglio ritiene.

ESEMPI DI INDIVIDUAZIONE DI UN CICLO – 3^ PARTE

TERZA PARTE

UN CICLO MINORE

Martedì 21 marzo 2017 l’entrata short era intorno ai 19760 circa medi
Annuale_79Era un’entrata su un 8h che ha evidenziato la non tenuta del ciclo T-2 con possibilità di coinvolgimento del ciclo 2 volte superiore T-1 fino al T, quattro volte superiore (con possibilità di raddoppio a ribasso): i target sono dati dalle relative medie (leggenda sul grafico)
Dunque dobbiamo avere uno schema dei contratti in modalità double way (sia a rialzo che a ribasso sullo stesso strumento) a 3-1 o 2-1 (sx long – dx short) se non fosse che il 24 marzo arriva la scadenza del contratto di marzo per cui i long vengono chiusi (con il differenziale\spread tra la scadenza di marzo e quella di giugno giocando sulla chiusura dei contratti sulla scadenza che sta per terminare e l’eventuale riapertura sulla nuova incassiamo anche il premio del differenziale: riapriamo eventualmente i long da un prezzo inferiore, il differenziale appunto) per cui o ci troviamo in una situazione 0-1 o 0-2
oppure 1-1 o 1-2 se siamo passati su scadenza giugno la scorsa settimana (13-17marzo). E se prendiamo lo schema 1-1 siamo appunto nel momento di decisione dove portare l’esposizione, se verso la maggioranza long o verso quella ribassista.

Abbiamo chiuso il gap su scadenza giugno
Annuale_80E ci giochiamo il primo tentativo di max fatto sul ciclo T+5. Cosa significa? Che dichiariamo che dopo nemmeno 8h dal massimo relativo del 2017 abbiamo fatto il massimo di un ciclo annuale! Vorrebbe dire che, essendo l’annuale composto da 256 giorni di borsa aperti circa ideali, noi andiamo 256 volte più veloce in una strada di montagna tutta curve. Uscire di strada ovvero incappare in una cocente delusione\loss è molto probabile. Affermare su un T-2\8h di avere il massimo del T+5 + una follia completa!!! Un 8h per un T+5.
Come quell’Enrico che, con le mani insanguinate, baratto la vita dei suoi amici con una messa.

Ma un massimo di un ciclo, indipendentemente da quale esso sia, grande o piccolo, è realizzato sempre su un ciclo inferiore. E sempre su un 8h. E quindi l’affermazione è vera ma è improprio farla con una velocità di analisi così elevata (256 volte il tempo ideale).

Bisogna che il mercato “mostri” la sua tendenza. Quindi individuare i cicli inferiori.

E farlo su un 8h (T-3 comunemente definito) è un ottimo punto di vista, tenendo ben presente la considerazione appena fatta.
Questa è la situazione ad ora 23 marzo 2017
Annuale_81In apertura abbiamo la durata ideale di chiusura dell’8h, e dove dobbiamo trovare un minimo troviamo un massimo = massima probabilità che sia partito l’8h in un qualche minimo precedente
Annuale_82come sempre quando una tendenza è fortemente rialzista, partiamo con l’individuazione di due minimi possibili (lo sappiamo già dalle previsioni di pre-apertura e quindi abbiamo “tutto” il tempo per posizionarci\fare l’analisi)
Annuale_83se acceleriamo ancora di più l’analisi passando sul time frame a 2 minuti rispetto a quello a 20′ acceleriamo ulteriormente di 10 volte, ma così facendo troviamo le rotture della media della mm8h di controllo\target per il minimo di chiusura sul 1° ribasso segnato sul precedente grafico, possibile segnale di chiusura del ciclo T-3.

Annuale_84A questo punto posizioniamo i controlli di tempo sul grafico individuando il 1° 4h dell’8h sui due possibili minimi individuando il tempo minimo e il tempo massimo: il rombo indica la zona oraria di chiusura del 1° 4h, li dovremo trovare un minimo.
Ma non c’è
Annuale_85passiamo allora all’allungo massimo temporale del ciclo (un ciclo ha una durata che va da un tempo minimo ad un tempo massimo passando per il suo tempo ideale che per un ciclo a 4ore sul mercato italiano è pari a 4h e 20′ di tempo ideale per cui il suo tempo minimo sarà del 25% inferiore e del 25% superiore a quello ideale) sul secondo minimo in ipotesi ripartenza ieri 8h: dove deve trovarsi un minimo abbiamo ancora un massimo

Annuale_86Quando c’è stato lo spazio per lo short oggi? Solo in apertura
Annuale_87Il massimo superiore dava 8h ripartito e dunque l’ipotesi era massimo di ciclo fatto e short a chiudere con ipotesi che ci trovassimo sul 1° 4h.
Target di conferma: rottura mm8h
Ci arriviamo li? Certo che si.
La rompiamo?
Certo che no.
Annuale_88
Può essere la chiusura di un 4h? Si.
Lo sapevamo subito dalle previsioni di apertura ed avevamo i grafici già pronti: è nel range del tempo minimo calcolato dal 1° supposto minimo di ripartenza di ieri su oggi
Annuale_89Inciso: ci sono sempre e solo due ipotesi.
Se ne dovessimo avere tre: rimaniamo flat in attesa che si riducano
Se ne dovessimo avere una: entriamo pesanti con più contratti

 Esempio di un solo minimo (“evidente”) e relativa entrata pesante a rialzo (tre contratti long in tutta “sicurezza”)
Annuale_90Altro esempio con un solo minimo, ma l’entrata pesante non riesce: non guadagniamo molto ma allo stesso tempo non perdiamo
Annuale_91Facciamo un altro esempio per capire meglio questo aspetto del trading nell’individuazione di un minimo come punto di successiva entrata. Qui abbiamo il minimo indicato dalla freccia: su quel minimo abbiamo un possibile vincolo ribassista ma i prezzi non scendono più. Andiamo a ritroso e troviamo tre minimi possibili: nessuno dei tre era quello giusto
Annuale_92E’ saltato il 2° 8h e siamo andati in allungo sul T-2. Succede. Si accetta e si riparte.
Segnale che le cose non tornano è quando troviamo tre minimi e i conti non tornano: se il mercato chiarisce e torniamo a due ok. Diversamente chiudiamo tutto, ci mettiamo flat ed aspettiamo prendendo come ripartenza dell’analisi l’ultimo minimo individuato (quello indicato dalla mano) azzerando il conteggio su ciclo 8h nel senso che lo facciamo ripartire da li.
Ovviamente a voi individuare il momento esatto in cui azzerare il conteggio: ergo prendere coscienza che dobbiamo cambiare analisi.
Annuale_93Torniamo a noi: lo short “entra” solo alla perdita delle 8h con conferma alla perdita della T-2.
Non succede e quindi fine dello short.
A voi stabilire i controlli quando è possibile decretare la fine di una ipotesi operativa (nel senso che non è oggetto di questo articolo).

 Andiamo avanti.  Entriamo nella zona di formazione del massimo\minimo dell’8h con partenza 1° minimo individua di ieri
Annuale_94Come sta andando?
siamo ancora sui massimi e guarda caso parte il primo colpo giù
Annuale_95ora è max 8h se perdiamo la mm4h
è max da shortare se perdiamo la mm8h
diventa uno short profittevole se perdiamo la mmT-2
Ovvero: siamo partiti sul 1° minimo se succedono questi tre eventi (necessari i primi due)

 Ma come facciamo a capirlo prima che gli eventi accadono?
(domandone fondamentale di tutto il trading)
Rischiando. Ma con testa

Riprendiamo il frattale. Ancora una volta dobbiamo caricare quello a tendenza rialzista (mi riferisco a post dei giorni precedenti scritti sul 3d operativo)
Annuale_96Siamo indubbiamente su N
E quindi ora devono arriva O e Q
E arrivano solo se P<N

 Ho una possibilità solo se siamo in questo schema\condizione
Annuale_97ovvero si è chiuso il 3° 2h dell’8h (3° quarto di ciclo) e l’ultimo 4° fa il suo massimo subito.
Vediamo se può essere così: come 8h siamo in una situazione ancora fortemente up: abbiamo un max sull’ultima parte
Annuale_98e quindi il frattale passa da questo

Annuale_99a questo (lasciate perdere il reticolato per carità…lo lasciamo ai ganniani puri)
Annuale_100E il ciclo può essere già scappato, ovvero O o Q sono i minimi del nuovo 8h
ovvero
Annuale_101Annuale_102quindi è fondamentale entrare “subito”, ovvero qui: 19665 circa medi
Annuale_103O deve essere rotto a ribasso e con esso anche la mm4h

Annuale_104e planare sulla mm8h e cerchiamo i minimi Q ed S dello schema

Annuale_105Al contempo prendiamo il 2° minimo della nostra ipotesi lavorativa

Annuale_106e magicamente scopriamo che ci troviamo sulla possibile chiusura del 1° 4h
E questo cambia tutto.
Perché?
Perché sul frattale siamo in questo punto
Annuale_107per cui N e P possono darci una sonora legnata a rimanere short

comanda il frattale che simboleggia graficamente il multiciclo:
Annuale_108che si legge anche così: dove finisce un ciclo ne inizia un altro
Annuale_109che può iniziare anche prima
Annuale_110ma che in sostanza significa: dove finisce un ciclo, siamo a metà dell’altro
Annuale_111quindi la mm8h è lo spartiacque se prendo in considerazione il ciclo ad 8h: se non cede rimaniamo cq long e io dovrò portare a casa quello che c’è.
Poco e o loss che sia.

Noi ora siamo proprio in questa che si chiama sella.

Annuale_112

 Una sella vera intorno al passo sella. Più sella di così gira la testa.  Se posizioniamo il frattale su quel sasso di roccia vedrete che combacerà meravigliosamente
così nella vita, così in borsa

Intanto al tempo presente (mi riferisco al giorno\ora in cui ho spostato sul forum) eccoci al test del 4\8h: se qui non passiamo si chiude lo short!

Infine per concludere: con cosa pilotiamo?
Prima abbiamo visto il tf 2′ (quello per le entrate)
se passiamo al tf 20′ le cose cambiano. Cosa cambia? La disposizione del frattale (N O P e Q)
Annuale_113Io sono a mercato short da 19670 circa medi, prendo un vantaggio sul mercato rischiando di più. Ora il tf 20′ dovrà confermare la bontà dell’entrata.

 Minimo partenza 14.20 ieri, minimo provvisorio 14.00 di oggi: un pasto su un piatto di argilla (ex argento).

A questo punto che si fa?
1 si controllano i due punti di minimo trovati ieri (noi abbiamo fatto assieme quello delle 14.00 circa medi, voi ci controllati da soli il secondo)
2 decidere se continuare a pilotare con gli 8h, quindi contratto tra l’intraday e l’over night
3 passare a cicli superiori e quindi andare in multi day (position trading): almeno due over a seconda del ciclo scelto

ovvero
Annuale_114ovvero
Annuale_115ovvero
Annuale_116scelte son scelte.

(Per chi non ha capito mi riferisco alla scelta del ciclo di analisi su cui investire i propri soldi: 8h o T-2 o T-1: è fondamentale scegliere l’arco temporale di riferimento)

 Giro delle 13:00 (mi riferisco al fatto che i minimi si formano intorno a tre orari ideali: 09:00 13:00 e 16:00 +/- 2h in modo da raccaordare gli orari tra loro…per inciso è il controllo del ciclo T-2 con il suo sottociclo a 2h) confermato (minimi tra le 11.00 e le 15.00)
rimaniamo sempre a tendenza rialzista su scadenza giugno
si infrangono i sogni di gloria a ribasso
e si incrementano i long in intraday

e questi sono i 3 punti di carico long
Annuale_117motivo per cui entravamo inizialmente con lo schema 1-1 o 1-2
nella risalita ci sono stati killati gli short
su cui si è reversato in intraday long
ergo a fine serata rimarranno ai prezzi attuali solo i long
e poi si vedrà in ottica T+5

 

Quanto illustrato in questi 3 articoli vale per qualsiasi fase di mercato e per qualsiasi ciclo. Abbiamo prima cercato di individuare un tempo ideale per la realizzazione del massimo su un ciclo superiore e poi siamo passati via via al controllo con cicli inferiori con i contratti a mercato.

Nonostante l’ipotesi che potessimo essere su un top di ciclo non abbiamo insistito con una esposizione short ed abbiamo reversato perché quelli erano i segnali che il mercato stava dando sui cicli inferiori. E lo sapevamo che poteva succedere perché abbiamo dichiarato che controllare un ciclo grande come l’annuale con l’8h è tecnicamente possibile ma pura follia nel farlo .Perché follia ancora una volta? Perché se ragioniamo dal punto di vista del T+5 possiamo anche rimanere short durante il pull dei prezzi in ritorno verso i massimi e sopportare il loss che si è generato (e qui alcuni vanno anche a mediare dicendo che è un carico short sui pull back….molto molto rischioso); ma se ragioniamo dal punto di vista del T-3 abbiamo visto che l’individuazione direi quasi perfetta rispetto al tempo del suo minimo di chiusura ha decretato la ripartenza del ciclo inferiore da un prezzo che assolutamente non permetteva di rimanere short!